Podle bájí měl Apollon údajně doplout v podobě delfína z Délu do Delf, kde zabil draka Pythona, a stal se tak patronem města.
Pýthijské hry se slavily na počest vítězství Apollona nad drakem a podle bájí je založil sám bůh Apollon. Pokud by skutečnost stála na legendách, byly by tyto hry ještě starší než ty olympijské.
Počet disciplín postupně narůstal
Nejdříve hry tvořila pouze jedna disciplína, a to zpěv za doprovodu kythary (lyry), následně byla přidána soutěž ve zpěvu s doprovodem píšťaly, sborový zpěv, přednes básní a dramatický výstup.
Údajně se měl jedné soutěže účastnit také slavný řecký básník Homér. Součástí her byly rovněž sportovní soutěže zahrnující atletické disciplíny zavedené na olympijských hrách.
Tyto a další hry byly součástí tzv. Panhelénských her a jejich konání bylo naplánováno tak, aby se časově nepřekrývaly.
